请问下,a选项,我理解是成交量比未平仓权益要多?量和金额怎么比?b选项,期货合约都是标准化,为什么有不一样大的?d选项。frist last day都是什么啊?
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roll yield是不是持有期货所带来的收益和持有现货所带来的收益之差?
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这道题为什么要用8.4年的duration
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这题为什么第二种方法算的是dirty price而第三种贴现却是clean呢coupon临近的不也折现了么
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老师请问哪些对冲工具可以对冲gamma?这个该怎样理解?
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请问老师,答案选B,说是应该是least lose,第一,我不太理解尾部事件是用es更好吧?第二,var是描述有多少概率最大损失不超过多少金额,这是most lose 吧第三,选项c什么意思?为什么对,举个例子呢?
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请问老师,第一,这题为什么选C?第二,var使用这两种方法有效需要什么条件?第三,我的理解d,atm时gamma等于1,normal也不能用吧?
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p+s=c+ke^-rt 这个公式中的k可以理解为期权的strike price或面值为k的零息债券?
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老师请问,var为零可以理解,答案选b,我不懂后半部分mc为正怎么来的,这两个gamma都是正的,剪完就负数了啊
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请问老师,答案b为什么对?c和d哪里?我的理解完全负相关是左边的直线,怎么会取零?
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