廖同学2019-05-05 11:55:48
廖同学老师请问，var为零可以理解，答案选b,我不懂后半部分mc为正怎么来的，这两个gamma都是正的，剪完就负数了啊
回答（1）
Cindy2019-05-05 20:22:46
Cindy同学你好，这道题出的好难啊
咱们可以从图形的角度去思考，A选项，组合在一起可以看成是一条向上45度倾斜的直线，C选项，也是一条向上倾斜的直线，D选项，是一条向下倾斜的直线，只有B选项，组合起来是一个左右堆成的折线（其实就是straddle策略），ACD的线性组合是delta normal法擅长的，蒙特卡洛更加擅长非线性的估计，这综合看下4个选项，只有B选项是最特殊的，那么对于delta normal 法和蒙特卡洛模拟方法，差异最大的就最有可能是B选项了。
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