请问老师information ratio-的分母表示的是什么,就是说tev表示的是一个经历业绩中回报减去benchmark的标准差吗,还是标准差再乘以(Rp – Rb)。分母是不是就一个标准差
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请老师解释下501,502两题。501题意是不是说明,这个股票价格一定是上涨的,所以才转换了10个股票?为什么delta,gamma >0,convexity也大于零呢?502中,convexity >0说明是件好事,那 1 里面利率上升,convexity可能下降,变的不好为什么不对?其他3个选项麻烦讲一下,蟹蟹蟹蟹!
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这道题不是问高级管理层在构建风险偏好框架中涉及到的过程吗?B选项deciding types of risks不是Board要做的吗?也不是高级管理层啊?
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视频老师讲Board对top-risk management负责,答案是CRO对其负责,哪个准确?
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老师您好!图一中301题,答案选futures,我们讲义中给出了forward rate的凸性调整公式,所以这题为什么不能选FRAs?
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老师,您好!习题集294题的答案为,卖空对冲头寸受益于未预期到基差的增强(如图一),而讲义中说,当基差减弱时卖空基差会收益(如图二)。这应该怎么去理解?
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老师好,我用计算器算出来结果是-146.912,变4%后结果是-1189.573,和老师算的又不一样,求教啊
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