林同学2019-08-24 03:33:04
林同学请问老师information ratio-的分母表示的是什么，就是说tev表示的是一个经历业绩中回报减去benchmark的标准差吗，还是标准差再乘以（Rp – Rb）。分母是不是就一个标准差
回答（1）
Adam2019-08-26 09:33:37
Adam同学你好，
分母是追踪误差（tracking error volatility, TEV），追踪误差是基金经理主动投资组合的收益率与基准组合的收益率（benchmark）之差的标准差，
即分母就是一个标准差
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