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FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
我想问下 Foreign exchange risk那个有关 买车的那个例题 may 15 和june 15 是不是还有考虑 interest rate呢因为晚一个月买 至少还能 存个 1个月的无风险吧~
已解决老师好,本题中求gamma最大,是否考虑现价和执行价格绝对值最小的就是最大,而无须考虑这个期权是否可能执行?因为本题答案A,执行价格70,现价是68的call option,理论上我是不会执行的。

包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
我想问下 Foreign exchange risk那个有关 买车的那个例题 may 15 和june 15 是不是还有考虑 interest rate呢因为晚一个月买 至少还能 存个 1个月的无风险吧~
已解决老师好,本题中求gamma最大,是否考虑现价和执行价格绝对值最小的就是最大,而无须考虑这个期权是否可能执行?因为本题答案A,执行价格70,现价是68的call option,理论上我是不会执行的。

