Thea2019-09-02 19:19:41
Thea老师好，本题中求gamma最大，是否考虑现价和执行价格绝对值最小的就是最大，而无须考虑这个期权是否可能执行？因为本题答案A，执行价格70，现价是68的call option，理论上我是不会执行的。
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Wendy2019-09-03 15:18:50
Wendy同学你好，你考虑的很细致。不过这个题目不需要考虑执行不执行，因为还未到期。我们再讲的希腊字母主要指的是欧式期权，没讲美式期权。
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