老师，请问在3分38秒时，为何求一天的波动率，可以假设均值u=0？均值u是从昨天开始一直到N天前的所有数据，不可能均值=0的啊！谢谢！
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老师您好，在巴林银行的案例中为什么说是low-risk trading strategy？short一个straddle当标的资产价格不断上涨的时候会面临无限的风险啊？而且之后尼克李森做的double-long speculative strategy也是有极大风险的啊？
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能不能具体解释一下这里赚了0.8的原因？
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为什么VF涨得比VA少？
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老师您好，risk tolerance相较于risk appetite更侧重于一个度，可以这么理解吗？
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老师在讲 hedging strategies using futures 那个习题的时候谢啦 ρ=协方差？？？？？ 这对吗？ 怎么跟我记得不一样呢
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这题能帮忙再解释下么？不是很清楚，有便利性收益的应该是持有现货的人，为什么是consumer呢？
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为什么那些资产要在长期资本公司卖了以后再卖就便宜了呢？
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B解释的相矛盾吧，如果B是对的，那么对于inssuer来说相当于-Vcallable=-Vpure+Vcall，对于investor来说Vcallable=Vpure-Vcall
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这题没有说明对冲gamma的是call 还是put，在对冲delta时计算需要被对冲的delta时不知道正负值，是否影响做题？
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