没太听懂触发市价委托，和市价委托的区别是在于参与的是真实交易吗？
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深度实值看跌期权，希望能立马行权，到期时间越短越好，这不正好说明：时间越长，期权价值越小，theta是负数吗……不理解啊
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能不能换老师，疯了
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网课老师说CML上没有系统性风险，是充分分散了的风险。但是，在坐标轴上我们可以看到横坐标是总风险，那么是有总风险的（系统加非系统风险）。请问如何理解？这种冲突的说法
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请问夏普比率分事前夏普比率和事后夏普比率为什么还说夏普比率不能估未来只能估过去？（之前学习到夏普比率只能估过去因为分母是总风险 所以包含了不稳定的非系统性风险。）为什么这里老师提到了事前夏普比率 感觉是悖论。
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此题让定义various factors of the credit crisis的一种，是信用危机，请问为何b 是在说流动性风险 竟然是正确选项？感觉b已经跑题了
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老师您好，我不太能理解这几条公式里的rf
我现在的理解是：
在T2时点计算损益的公式里，rf是T1到T2的实际利率；
在T1时点计算交割金额的公式里，rf是在T1时点预测的T2的即期利率；
在零时点，也就是签订合同的时点，rf是根据零时点预测的r1和r2算出的远期利率，但这种算法算出的rk不就是签订合同时交易双方应该锁定的公平利率rk吗？怎么还会有差异从而算出FRA‘s value呢？
谢谢🙏
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您好，FRA's value的贴现都用连续复利的方式吗？可是老师在15:30的时候说要根据题目条件贴现，有可能是一般复利等。所以究竟是怎么贴现呢？
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请问老师，图中这道题有分红的AC，这个红利D应该是不用再进行折现了吧？只需要把持有到期的收益折现到这个时间点上两个做比较就可以了吧？老师是不是笔误了？
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老师我对这个bp概念还是不理解很清楚
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