公式不应该是F=(S+U-I)e^(r-y)t吗？
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多元回归里为什么不用调整R2
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59题，trenor ratio是否也有这个结论？
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老师，bankcruptcy 在market risk 和bankcruptcy risk 里都有，那它们怎么区别
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在之前的课程提到过对于低频高损的risk应当进行transfer，麻烦您简单解释一下这个是怎么将risk transfer的，我听课后不是很理解。
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估值与风险模型百题Q-27，题中给出了年波动率为30%，在用二叉树或BSM模型计算时，是不是需要先用平法跟法则把波动率转换成三个月的？
答案解析中直接用的年波动率，刚开始做题和看老师讲解时没有注意，现在重做题时突然迷惑了。
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老师好！请问可以这么理解吗？就是这里所说的autocorrelation自相关是指自己和自己相关，而correlation是指两组不一样的数据相关吗？
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这道题 怎么从三个组合波动率高得出存在非系统风险呢
贝塔等于相关系数乘以组合波动率除以市场波动率
还有相关系数呢？
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老师，这道题为何是这样算的，我用0.6880*e^-(1%-4.5%)*5/12为何不对
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