这算出来不是0.422吗，怎么是0.9几，老师难道不觉得有问题吗
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老师，请问这个Q99，我完全没有思路，不明白factor 敏感性和斜方差怎么联系起来的呢？能具体讲一下这道题目嘛
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老师，请问Q75 这里不是问股票价格的波动吗？为什么不直接用那几个价格算波动，就是我铅笔算的，算出来是A，为什么要算return的波动？
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老师，资产x今天的收益率，是用U n-1 表示的吗，不是用U n 吗？（n 和n-1 是下标）
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这个公式不太明白，X和X的相关性不就是一吗？ax cx的协方差，不就应该等于A C吗？
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这个题可不可以这样想，第二个比第三个的β小，但收益的标准差却大，说明有非系统性风险。所以要用衡量总风险的指标。
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请问c. gamma的长期平均方差项是一定大于1吗？是不是老师口误了
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598的B是什么意思？
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为什么利用正态分布不算是蒙特卡洛模拟的缺点？
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604，为什么计算var的时候，收益率不考虑？
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