戴同学2019-10-25 16:25:20
戴同学老师，这道题为何是这样算的，我用0.6880*e^-(1%-4.5%)*5/12为何不对
回答（1）
Adam2019-10-25 17:55:12
Adam同学你好，
考察的是外汇期权的上下限。
如果在出现外汇的题，怕搞混，可以把/后面的币种看成商品，比如股票、苹果等等。这题把AUD，看成是苹果商品。把AUD的利率看成是现货的收益。经过这样的处理，这题就很简单了。
要求的是AUD的put option的下限，其实就是看put option的下限。下限有一个公式K^-rt减去S，和0比，取大的那个。
所以这题直接就可以转化为求，K^-rt减去S。把AUD的利率4.5%，看成是苹果商品的分红收益。就应该是Ke^-rt-Se^-qt
不理解你写的，看着像远期的相关计算。
我们这里说的是期权
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