天同学2019-10-25 17:20:38
天同学这道题 怎么从三个组合波动率高得出存在非系统风险呢 贝塔等于相关系数乘以组合波动率除以市场波动率 还有相关系数呢？
回答（1）
Adam2019-10-25 18:39:18
Adam同学你好，市场组合的总风险是19%是well-diversified
三个组合波动比市场组合高，说明存在非系统性风险
贝塔等于相关系数乘以组合波动率除以市场波动率。也是等于协方差除以市场组合波动率的方差（相关系数是从协方差推导出来的）
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
某投资组合的波动率大于市场组合波动率，说明存在非系统风险。这可以作为一句结论记住吗？这是个严谨的结论吗？
如果借入资金投资市场组合，投资点还在cml线上，波动率大于市场波动率，就不是完全分散风险的吗
- 追答
-
同学你好。
借入资金投资市场组合，说明还在cml上，说明这是完全分散化的。说明波动率就是市场波动率呀
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片