天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3344提问数量:62571

老师您好,应该是相对于保本收益率而言吧,讲义中是不是写错了?怎么写成了相对于无风险利率?谢谢!

已解决

這個係數的式子是不是僅在一元線性回歸中成立

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這幾個“%在N個標準差內”的說法來自哪個定理 是不是一定要服從正太分布

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前導中有關於用計算機計算NAV和IRR的例子 但是時間久遠已經忘記也不知如何找 可以說明一下如何計算嗎 舉個例子

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Hedging 屬於四種風險處理辦法的哪個

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老师,strip和strap 都是同K的策略吗

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为什么是d2呢

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B选项。讲义141写了VaR不满足次可加性。如果满足是在哪些条件下。 还有一个问题,VaR值计算时是不是一般假设损失分布的均值为0的标准正态分布?

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老师,这个题,选项1和2有什么区别。3为什么不对?za

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老师,这个题,选项1和2有什么区别。3为什么不对?

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