李同学2018-09-12 16:40:13
李同学B选项。讲义141写了VaR不满足次可加性。如果满足是在哪些条件下。 还有一个问题，VaR值计算时是不是一般假设损失分布的均值为0的标准正态分布？
回答（1）
Wendy2018-09-12 17:49:35
Wendy同学你好
如果满足是在哪些条件下。
通常return服从正态分布的话，是满足次可加性的
还有一个问题，VaR值计算时是不是一般假设损失分布的均值为0的标准正态分布？
不一定是标准正太分布的。不过通常是假设均值为零
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