请问, 在FRM一级中:
市场风险中的VaR = worst case loss;
操作风险中的VaR = worst case loss - EL;
信用风险中的VaR = worst case loss要减去EL么?
谢谢老师!
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请问这道题中C选项不对么？FRA不是规定贷款的融资成本么？
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这张图里，我们一级考试内容，UL=？ EL=？
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老师，为什么gamma对期权是好的呢？
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y越大 f＜s?e∧x是增函数啊
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这道题请问不是说coupon越大, 久期越小的么?
为什么老师推出来的结论是coupon越大, DV01越大?
貌似搞反了呀.....
谢谢老师!
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老师哦，为什么对于A，计算出来的理论收益率大于预期收益率，还是高估啊？同理c？
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default fund是什么？和initial margin是什么关系？在整个流程中是什么位置？
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