为什么So-Ke^-rt=forward contract price(1.5)?
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不知道图是怎么画的，知道四个option和underlying怎么画，但是怎么合并的？
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为什么这里浮动价值等于面值2million
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为什么浮动只用考虑5%libor不用考虑5.6%libor
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这道题怎么看出是short方的？我看是holder以为是long
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问题1: binominal model, 是只能进行backward induction的, 对么?
问题1: 蒙特卡洛模拟, 是既能进行backward induction, 也能进行forward induction的, 对么?
谢谢老师!
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请问老师在二叉树中，American call也要计算提前行权的价格然后比大小取大么？还是只在American put中才考虑这个问题？
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您好, 请问 欧洲美元期货EDF的DV01=25美元, 就是指:
一份EDF合约, 也就是10Million面值, --->的DV01是25$?
谢谢老师!
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DOLLAR DURATION 定义式中斜率前面人为加一个负号么?向modified duration那样
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最小方差对冲比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....这个式子中F, 是期货价格futures price就是指FP = S0*e^rt这种共识定出来的价格吗? 貌似感觉拿来对冲的, 应该是期货的value?
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