patty白2018-11-02 12:19:18
patty白这张图里，我们一级考试内容，UL=？ EL=？
回答（1）
金程教育吴老师2018-11-02 16:57:41
金程教育吴老师学员你好。这张图是否配错了？
EL=adjusted exposure* PD * LGD
adjusted exposure= outstanding + (com 信用额度-outstanding)*UGD（或 draw down upon default）
UL=AE*根号（PD*波动率LGD^2+波动率PD^2*LGD^2）
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