请问本节课程中讲到Basis Risk,，通过预测基准差变大或变小来进行投资，但在本门课程的第150和151页PPT 中 讲到了期货价格的收敛，期货价格会逐渐收敛于现货价格，那么Basis Risk不是应当逐渐消失么？

为什么独立同分布的方差不是n^2而是n？V(nx)的n取出来不是要带平方吗？

老师好，41页时为什么在计算bond2里的d0.5时可以等同bond1的d0.5？这是两个不同的债券呢，谢谢。

怎么能看出来是做的short？

请问:刚才例题求4月1日的clean price 时，N为什么=（10 0.5）*2，而不是10*2 1，因为4月1日不是coupon的付息日呀？求大侠指教。

这里的cash position=15，是什么意思？

在上一章 hypothesis test 里面的test the population mean 章节中，p-value 的计算公式是(test statistic - alpha) 如果p-value < CV reject, H0. 那么在OLS的hypothesis test 里面P-Value 不能像之前那样计算，需要运用划红线部分的这个公式计算么？

在债券计算dirty price的时候，提前拿到的AI需要折现吗？老师讲课的时候是没有折现的，如果不需要，请问为什么，约定俗成吗？

这道例题中债券得到的利息再用于投资，利息于1年后得到，所以应用该有29笔1.8再投资，应为N=29，PMT=-1.8 Y=8 计算得FV为187.1387 再加上最后一笔利息1.8和本金20，最终FV为208.9387，PV=-20 ,计算得到Y=8.135 ，此题中答案没有，请老师看看此题是否有问题

梁老师说key rate exposure就是Key rate01，那么这道题按之前讲的DV01 hedge的公式，应该是100*0.67=F*4.78啊， F应该等于14呀，求解惑。