这个公式里面的负号我不太理解是怎么来的,MD=-dp/P/dy,DD=-dp/dy?
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我对这里写的zero rate不太理解。明明是不为0的利率水平,为什么起名叫zero rate?
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exchange trade instrument和OTC相比,exchange trade instrument的流动性更高?不是OTC的liquidity更高吗?
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economic capital 就是VaR的值吗? 比如VaR是-10万,那么economic capital就是10万块钱吗? 还是要10万减去银行的所有者权益那部分钱?
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老师,价格和利率反向关系,futures价格小于forward价格,这些都是针对long方说的。如果是short方呢?short方在futures price下降时,是赚钱的啊
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这个公式是怎么推出来的
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明明说0.63是现货价,0.6453是期货价,要套利所以要低买高卖,那为什么还要买期货卖现货?老师能不能讲慢点??
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老师说在T1点上一定能看出T2的利率水平…怎么看啊,未卜先知么……
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年利率10%,半年付息一次就是5%,为什么计算6月13号的PV时,折现率还要用5%再除以2?
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8%为什么除以2而不是4?不是三个月吗,就是四分之一年啊
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