老师您好，这个有几个不明白的地方。
1.dollar roll 是在7/1同时卖出和买入吗？ 因为只有在7/1同时卖出和买入这样收益才是最大啊，因为1%的无风险利率很明显不如5%得coupon多。如果是这样交易，那为什么7/1号交割价格要加上AI呢？因为在7/1号就交易了，并没有持有到7/12啊？这样是不是也就不存在现金的无风险收益了啊？
2.算AI时，可不可以直接用5%*12/360这样来算利率？
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想请问下老师关于习题集第27页第63题
The senior tranche of the ABS CDO has :
C. Lower risk than the equity tranches of both ABS & ABS CDO.
D. Lower risk than the equity and mezzanine tranches of the ABS.
不太明白为什么选C,senior比equity/mezzanine 应该风险都低，D错在那里呢？请老师解释下ABS和ABS CDO的区别，谢谢
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金融市场与产品基础班讲义中的27页习题1如何解答？
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请问老师两值期权和chooser option哪个贵？
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风管人员为什么不能控制减少EL
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老师为什么我画得图总是和你的不一样？在bull put strategy中，St小于k1小于k2的时候，收益不是应该是p2-p1吗？不是应该是我画的图中的那条横线吗？为什么老师画的收益要小于p1呢？还有simple strategy，大体是一样的，但是就是横线的收益部分总是和老师的不一样。这是为什么？
