梁老师的公众号能不能给我推一下，还有他说的他的云课堂也给我推一下呗。谢谢了。
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老师你好 正态分布如果总体方差已知 其样本均值近似服从(u,sigma^2/n)的正态分布，此时用Z检验。当它总体方差未知的时候，其样本均值近似服从的是(u,样本方差/n)的正态分布吗？然后这个分布标准化之后服从的是t分布，所以用t检验？
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老师，options可以分为call和put，call又可以分为call long和call short，现在说call options的delta取值范围为0～1，那为什么call short 的delta小于0呢，不是应该call都是大于0吗？有些混乱，请老师解释一下，谢谢！
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请问老师，gamma的call和put一样要怎么理解，gamma不是应该有负数的吗？为什么讲义上的gamma都是大于零的？谢谢老师
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老师，两个问题请教一下，第一：计算d1的时候，是否可以先根据分红求出分红的利率，然后再按照之前BSM修正里面有分红的算法计算？我算出来的结果好像不一样
第二：能否再解释一下black估计，这个估计的意义和用途是什么，在什么情况下适用？谢谢
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老师，这个平价公式能不能推导一下，或者说明一下为什么呀？不理解的东西我根本记不住，谢谢老师。
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老师，为什么在第二张图中认为E（r）是超额回报率，而看第一张图的公式，不应该是用E（r）减去无风险利率才是超额回报率吗？
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老师，您好！这里已经是用半年的利率Z0.5和F0.5-1了，为什么还要除以2呢？
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