FV为什么不是1000+50？FV作为终值最后一期15.7.1不付息吗？
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FV为什么不是1000+50？FV作为终值最后一期15.7.1不付息吗？
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这个Vega小于零时 A选项为什么不是正确的
与图二的题目有点矛盾 图二的Ｄ选项 因为shout call的期限长 long call的期限短 净抵消之后 是呈现 长期限的short call的 所以Vega小于零
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老师，还是这个问题，你说期货价值比照国债价值计算，可是国债价值不就是面值除以1+r折现到现值，不就是国债的价值吗？难道现值和国债的价值不是一个值吗？你写的折扣率这个公式，我在原版书上都没见过。谢谢老师。
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老师，在互换里为什么浮动利息在付息日等于本金，我怎么忘了，就是这个题浮动利息时为什么要在3个月时候是本金再折现。
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老师，请分别说一下各种option应该用什么方式定价。比如MC可以定哪些？哪些不可以？BSM只能定哪些？
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这里的ρ代表的是谁和谁的相关性啊？
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老师 这道题这么做为什么不行 谢谢老师
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老师，E（x）是加权平均数，样本均值为算术平均数，为什么加权平均数可以用算是平均数来估计。还有刚开始这个章节的时候老师说E（x）完全等价于u，但是一个是期望，一个是均值，怎么是等价的呢。谢谢老师
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199页上的例题有问题。
1、题目已经给出原始美元滚动的收益，不需要计算；
2、短期利率是应当是年化利率（否则不需要后面再计算降价到101，5 的收益了）
3、最终比较数据是：1333000+22770与持有不滚动133333.33
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