老师 请问 这道题为什么第一二句话求预期回报率不用capm公式看呀 correlation影响贝塔所以应该greater。老师这样理解哪里错了啊 谢谢老师

老师，510题怎么理解

老师请问risk pricing，risk premium， excess return 是一个意思吧 是都等于CML的斜率吗 谢谢老师

老师您好，想问一下当每天的收益率是不独立的时候， Var(t-day)=（1+rho)^0.5 * Var(1-day)根据我的理解这个公式应该只在计算2天期限的方差的时候成立，如果计算Var(3-day), σ^2(t-day) = σ^2+σ^2+σ^2+6ρσ^2 不符合上述公式呀(如果上述公式成立应该是3ρσ^2），这里假设每天的收益率是同分布的,麻烦老师解答了！

这题请老师解答，谢谢

这题目请老师详解

这里标普500价格为啥是现货不应该是期货价格么

答案为什么是borrow usd，老师说usd现货是贵的，为啥要borrow，题中也没说借后卖掉啊

这题怎么做，主要是t bond 价格表示方法，转化过来到底是否有百分号

为什么是N-1而不是N