老师您好，请问β的计算为什么分母不是portfolio的volatility，这个分子分母的volatility有什么具体标准么。

老师，如果原假设是等于号，备择假设是大于号，那么alpha到底是双边还是单边，强化班说以备择假设确定符号，百题班说以原假设确定符号呢

请问老师calender spread和calender basis risk 各是怎样的意思？在这个百题的42题中是期限不同影响大还是资产波动影响大，怎样判断的？还有图像上的calender spread ，蓝线右侧是怎么画出来的，不应该被对冲成水平线了么？请老师解答，麻烦啦

还是不明白为什么利率下降，mortgage会提前还款，如何用公式证明以辅助理解？

data adaptability是什么意思

请问ln（30.5/30）怎么按计算器？

老师你好，请问第三条，视频中解释说random error项和independent项之间的correlation是等于零的，但没解释dependent项和random error项之间的correlation等不等于零。讲义下面的解释是random error项和dependent项之间的correlation是常数，我觉得应该是零吧老师？？？

老师这边说的是不是有点问题。应该un=lnsn/sn-1吧？讲义是这样定义的。还是老师那种写法是两天开始交易时的价格？

老师你好，请问t分布是矮峰肥尾吗？ 为什么是矮峰？ 一般在volatility一定的情况下，肥尾不都是对应的是尖峰吗？

请问老师这道题为什么不用考虑ε和alpha呢