李同学2018-09-27 19:54:05
李同学老师这边说的是不是有点问题。应该un=lnsn/sn-1吧？讲义是这样定义的。还是老师那种写法是两天开始交易时的价格？
回答（1）
Robin Ma2018-09-28 09:11:49
Robin Ma同学你好， 这里的Un-1其实不要从天数上来进行思考，这会很搞脑子，Un-1代表了 the most recent 的收益率，EWMA模型中的Un-1就是最新的收益率，如果题目中只给了你Un-1那么你暂时只有截止到昨天的最新数据，如果给了你Un你就用Un来代替Un-1，因为这是最新的数据
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