willing2019-11-02 10:09:51
willing您好，请问第12题， 老师先分析了t=0时的payoff 又分析了t=T到期时候的payoff 问题1： 我们判断是否能套利的标准是什么 是T的payoff-0时刻的payoff>0吗？ 问题2: 老师又提到了套利就是空手套白狼，是否说明t=0时期的投资必须>=0,其中ABC的选项都是t=0时刻，payoff=0 问题3: 选项C中的short six box spread, 我们的payoff是20（卖掉box得到期权费20），还是30（卖掉box, box本身价值，payoff=k2-k1=30）呢？ 谢谢回答
回答（1）
Wendy2019-11-04 19:20:08
Wendy1. 套利的标准可以说是在0时刻投入或者payoff为0，而在未来的某一时刻payoff为正
2. t0时刻的投入应为0.
3. 是30
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