这里为什么会用2.5%的单尾?难道不应该是5%?
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547题,随着到期日临近,在at the money点上,Theta和gamma都是最大的。改怎么选择呢?
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老师,这两道题568是方差均值回归,574是价格是均值回归,牵着的相关系数与方差无关,所以不能确定正负,后面价格的相关系数是负的,所以var被低估。这么理解对吗?
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这道题中,0.6650与0.6880的单位应该都是USD,而4.5% 是AUD的,为什么0.665后面会乘 e^(-4.5%×5/12)
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如何理解B中的a long position in a call?
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the issuer of the puttable bond has a short position in a non-callable bond and a short position in a put position.怎么理解?
同样的,the issuer of the callable bond 是否是has a long position in a non-callable bond and a long position of a call option?
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