老师，如果没有红利，这个结论也正确吗？
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d选项应该限制了上涨或下跌的风险啊？为什么是c呢？
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d选项应该限制了上涨或下跌的风险啊？为什么是c呢？
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还有一个疑问，就是wrong way risk，个人感觉衍生品市场好像都是wrong way risk吧，不知道自己的理解对不对，请老师指点。还有就是out of the money的put opion的wrong way risk是最高的吗？
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老师 为什么sigma1是0.0002开根号 为什么要开根号呢
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老师 红色字体写的公式原本是什么样的？deltanormal没见过啊 用的是原资产var乘以duration这是哪个公式
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477题最终就是比较久期的大小，0息债的久期应该是最大的，其次是par最后是premium bond，不应该选a吗？
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b c知道不对，因为已经对冲delta,标的物价格波动对期权应该没有影响，d为什么对呢？
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