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天堂之歌

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任同学2018-04-08 21:32:32

第五十五题不是很明白

回答（1）

金程教育吴老师2018-04-09 11:56:55

学员你好。6%的利率可以看成2/3个LIBOR利率和1/3个（18%-2LIBOR）组成，然后根据利率、久期的关系推导，求出反向浮动债券的久期是13.5（浮动利率债券久期为0），然后根据公式△P=-D*△y*P,求出95%水平下的WCL，也就是VAR。

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