天堂之歌

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专场人数:3299提问数量:62005

为什么梁老师用的1+3.75%没有2次方而题目解析虽然用的复利但是乘2了,梁老师说的算的是价值是一年后的,与题目的解析不符

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在探讨银行A的公式时,是不是因为是ATM call,所以gamma大于0,所以银行A的公式是delta nomal 减去了一个数,因为梁老师在讲解时没在提到gamma的正负

已回答

44题自变量不是应该不能有多重共线性吗?为什么b是不是完全多重共线性

已回答

产品百题 106. What is the expected fee to a hedge fund if the fund uses a standard 2 and 20 incentive fee structure with an investment that has a 35% probability of making 55% and a 65% probability of losing 45%? A. 5.71% B. 6.12% C. 3.78% D. 5.28% 请问这道题为什么不用能先求收益的期望来做呢?

已解决

老师,这道题问的是哪个是优点 对吧?那其他A C D 都是缺点吗?

已回答

老师,能够帮我说明下inverse floater和floater 间的性质吗? 还有floater 的 duration为什么=0? 还有这道题最后一个公式,债券的VAR不是=MD*P*VARy吗?这里那个100m*0.66算出来的值应该是VARy对吧,那P在哪里?

已回答

就是公式问题,为什么最后还要乘以S? 书本上有这个公式吗?

已回答

老师这道题为什么stock 和 fix income 不乖以它们相应的权重?

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48求解答。 还有请帮我说明下什么是VaR的次可加性?

已回答

老师,我的问题在图三

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