有一个由两种资产组成的投资组合。以资产A占投资组合的35%，预期收益为20%，波动性为10%。而资产B的预期收益为15%，波动率为7%。资产A与资产B的相关性为0.4。根据以上信息，请计算该投资组合的均值和标准差。

这里的Short是怎么判断的？

APT 多因素和fame French的区别 搞不清楚

怎么是通过负号判断反向交易啊？

这里的合约价值是怎么计算的？完全看不懂

B是因为股价是走上的，对于90的障碍价格无法生效，产生不了收益，但C不也是吗，障碍价格是110，股价是走上的，就算生效了也产生不了收益，还亏个期权费，如果以未来股价向上到110，生效后可能下降至100以下产生收益来解释，那B这么解释也可以产生收益啊，毕竟C选项都可以股价下降产生收益，B为什么不能股价下降期权生效，然后股价上涨产生收益。

β=ρ/σ^2那个是什么公式？

估值与模型感觉课听懂了，但是做题时一点儿思路也没有，感觉做题时相关知识点都没见过，怎么破？

zero-coupon bonds为什么有信用风险，零息票债券可能是公司债？

2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2计算第一项三年收益率除以一年收益率为什么要开方