R和衍生品里面的yield是一个概念吗?
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1、这个payoff的分母,不论在fra期间是连续复利还是一般复利,都是除以1+r*tor吗?
2、Valuation中如果0时刻到1时刻是连续复利,分母也是(1+r)^t吗?
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请问这种题怎么样确定什么时候用连续复利算什么时候用一半复利算呢?就是哪里除(1+r)^t哪里除e^rt,每次都分不清楚
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请问老师这里F0折现加的这个收益,为什么是F0*(1+Q)^T。 这部分的收益应该是根据我持有这个产品的价格所给的收益,而不是我卖出价的基础上的收呀,就是我觉得应该是F0+本金*Q^T ,本金是我这个产品最一开始买到手给利息用的本金。
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老师,做题正确率75%以上就一定会通过考试嘛
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老师,公式中的R1 R2应该不是年化利率吧,应该是T1 T2 期内利率吧?
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老师,这个是不是算错了,101.22*0.0173=1.7511,107.25*0.0179=1.9198,100.72*0.0189=1.9036,102.84*1.0194=104.8351,这四个和加累加等于110.41,和Bond1相等,没有套利机会呢,我算了好几遍,都没有得出118.13,麻烦您帮我看下哪里错了?
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这里的分母的西格玛是样本标准差还是总体标准差啊
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请问老师,在1时刻算出来的payoff只是为了衡量在1时刻我的这笔交易是赚了还是亏了的作用吗?不是说我是多头赚了的话,seller要把这个算出来的payoff给我的意思吧?交易就还是在1.25年的时候我还他本金和利息吧?
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