老师这道题bd的正负怎么判断

老师，29的答案是c，答案是不是错了？蒙特卡洛我记得是不能给美式期权定价的啊，所以我认为c正确，而答案A中，无分红的情况下不是不提前行权吗？

两个问题，1）考试时FRA是否默认是连续复利？看到swap问题里，以及euro dollar futures的convexity adjustment问题里，FRA都是默认连续复利，然后要转换为对应期限的普通复利。2）另外，考试时，如果遇到一年内的短期衍生品交易，给出的利率是否都默认是普通复利？

老师好。27题的u和d是怎么算出来的啊？

老师，请问什么条件下不能用p-value方法。

老师，请问emerging市场是不是会缺少历史数据，不适合用历史仿真法。

第78题 可以用 cov（A,B)=E(AB)-E(A)*E(B) 做吗？

如何判断是矮峰？

投资组合的DD（DV01）是加权平均还是简单相加？ 问一个额外问题，如果图中这类资产，一个资产是short（假设净现值-a），一个资产是long（假设净现值+b），怎么计算各自在组合里的权重呢？谢谢

老师，在分析浮动利息时，0时刻的价值不应该是1时刻折回来加上2时刻折回来吗？所以我觉得除了图里的等式还应该加上100*3%/(1+3%), 可是不都说在付息日的价值是面值吗，我是不是哪个地方理解错了？