天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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如何理解pv01

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curve risk是不是指不同期限的利率变化幅度不同?

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9.7%,11.3%,12.27%这3个数代表什么意思?是什么时间到什么时间的远期利率

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hedging using futures中,如何推导出图中结论的,即ΔS=Vs*βRm=Vs*Rs,如何推导的?书中没有找到相关内容

已解决

请解释,不懂

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老师说short call option卖出看涨期权是希望下跌,越跌越赚钱,可以这个不应该是short call模型吗?这个模型不是越跌越亏吗?

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这道题里求股票的金额时,104X1000为什么没有再乘以100?1000个option对应的不是1000x100股数么?

已解决

卖出股票delta为什么小于零呢?

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希腊字幕 Theta, long时 小于零, short时大于零吗?

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这个例题,var到底是7还是10,按照定义应该是在90%的情况下,最大的损失,应为7,但老师上课说是10。还有ES是否应该是(16+14+10)/3=13.3 ?

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