老师，您好 此页中一开始说autocorrelation是time series自身，为什么检验的时候r都是对于error term而言？
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老师 如果这道题stock return是-8.71% 那么dealer的payment是-（-8.71%）+5%吗？
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老师 这道题公司收英镑 我明白就是怕英镑对美元价值上升 怕上升应该是做多 为什么后面还写sell
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老师 这道题收英镑 应该是怕英镑贬值 收到的英镑不值钱了 然后才做空英镑吧 老师讲的是怕英镑升值 不对吧
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老师您好，这道题不太理解，为什么不考虑30bp
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老师您好，这道题不太理解为什么选D。如果是mean reverting, correlation 不是应该小于0？根据squre root rule公式的话，VaR(t-day)应该是小于correlation = 0 的情况吧
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请问老师54题average error term 在题中是多少。怎么得来的
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该题中说，正数的比较多就是右偏?为什么？这不是说明mode应该是集中在右边，是大于median和mean,应该为左偏吗？
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老师，你看94题以及答案解析，高度相关不是只能说明是有线性相关关系吗，方向应该不一定吧
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您好，关于12题的卖出看跌期权的是左偏分布的原因，主要是因为其平均数是最小的;而买入看涨期权是右偏分布的原因，主要是其平均数是最大的?
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