请问老师向详细说一下rollover是怎么回事吗？
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老师您好，我想请问一下这两道题目的区别是什么
第一道题是说，对冲一个到期日7个月的资产带来的风险，从6个月和9个月的合约中，我们为了避免7个月的风险能够被覆盖，因此选择9个月的合约
按照这个逻辑，那为什么这一道题目，这支股票是在2.5个月之后就要卖出了，为什么要选择2个月而不是3个月的合约呢？这样的话，剩下半个月的风险不就无法被覆盖了吗？
谢谢老师
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注意这个company是属于收钱的一方，因此如果到期真实的市场汇率是比签订的远期合约规定的汇率大的话，他就可以多收取一部分的CAD了
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想请问一下老师，为什么不需要把duration/(1+y)
题目中说的duration已经默认是修正久期了吗？
一个题目说duration是多少多少，怎么判断是麦考林久期还是修正久期呢？
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不明白为什么习题里面的u和d不用计算，直接就是什么上升和下降的概率？不明白
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Mean square deviation 是什么，它跟semi standard deviation的关系
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老师，您好，这题结果算出来是1.75，不是1.88. 不过1.88的确是4个选项中最接近的。对吧？
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585 题 似乎忽略了汇率兑换的问题，
dealer A 有 10M CHF，dealer B 有10M SGD，结果在该题的答案中，却是按照 1：1 的权重计算的，让人匪夷所思
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习题585-587 关于 组合VaR值计算，存在两种方式，为说明方便，假设 投资组合中有A、B两个品种
1）首先分别求 A 和 B 所占百分占比，再根据方差求和公式，计算 （A+B）的方差，如587题的答案
2）586 题却不是如此做法，它直接将A、B的绝对金额量代入 “方差公式”中，取代了百分比
上述两种计算方式的结果大相径庭，请问上述两种方式的使用场景有何区别？
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