不明白为什么要用1 3两个bond加入权重来构造组合。另外,如果市场上有好多bond 那怎么构造组合呢,还是任意挑两个来构造成一个组合?
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老师,请问这道题,为什么用的是DV01的公式,怎么判断出来的呢?
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(1) PPT右上角的R叫什么名字? (2) 这个R与老师前几节课讲到的gross realized return和 net realized return有什么不同 ? (3 ) 这个R与YTM有什么关系?会和YTM相等吗?
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Funded bond price 包不包括到期时要支付的利息的部分?题目中的funded price对应的数额是多少?
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这张图不懂,什么叫用valuation margin处理违约之前的,用initial margin处理违约之后的。
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表中的discount factor 和PPT下方的列式是不是不对应
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strips price 什么意思 这个图这个表在说什么 不是很看得懂
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clean price 是不是和对上付息日 2005.1.1的clean price一样?
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510问下降和上升的分别概率不应该是1-p和p么?那不就是A.0.1/0.9么
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