老师，对于D我可以这么构造： 100天的收益损失如下:(最后10天) -10,-10,-10,-10,-10,-8,-7,-6,-5,-4.... 求出95%的置信水平下的VaR&EF 那么就是第五个数字和前4个数字的平均值，都是10 这样不就说明D是错的了吗？答案也可以是D吧

为什么A不对呢？计算VaR的公式是Z*sigma正是假设了正态分布的情况，不然怎么可能用这种公式计算呢？

怎么D就不对呢？A和D说的不是一个对立的事情吗？

答案讲解过于简单 能不能详细解释一下 import ratio 和 debt service ratio

usage given default 在提干哪里有说

老师。。。。不会做

老师为啥delta等于0.5时候gamma最大呢 为什么par rate等于coupon rate呢，要是折价或者溢价发行不就不等于了嘛 为什么par curve等于yield curve 呢要是不是市场利率不就不等于了嘛 另外convexity都是＞0吗，什么时候＜0呢 嘻嘻

525不会做老师

为啥delta等于1风险大呢 另外pho在deep in the money时候不是应该取向于？

老师为啥选c