这道题为什么不能用(5.05+0.45)e∧(8%×0.25)来算远期价格
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如果是long term deposit，结论还是一样吗？
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为什么FRA是在T+0.25进行交割，而future在T交割
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请问老师calender spread和calender basis risk 各是怎样的意思？在这个百题的42题中是期限不同影响大还是资产波动影响大，怎样判断的？还有图像上的calender spread ，蓝线右侧是怎么画出来的，不应该被对冲成水平线了么？请老师解答，麻烦啦
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请问老师 表中的 PR YCS 全称都是什么 代表什么意思呢
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老师，还是这个题，为什么不考虑call和put的pay off，以及box的买卖价格？
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