urielle2018-10-05 18:03:32
urielle请问一级习题集第507、528、561看不懂答案 574为何mean renversion，naturel gas parices are negatively correlated。 584如何判定gamma正负，图像gamma无论in at or out of the money不是永远为正吗？
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Cindy2018-10-08 18:42:52
Cindy同学你好，507，考察的关键利率，关键利率只影响周围的关键利率，而且影响是线性递减的。10年对应的是10bp.20年对应的是0bp,那么14年对应就是6bp,每隔1年减少1个bp,这就是线性递减。
528，因为期货是线性的衍生产品，既然是线性的，当标的资产有大幅变动时，只有一阶是不够的，还要考虑二阶导数，但是期货没有二阶导数，所以B错了。
561，因为题目问的是线性衍生产品，所以BD都是错的，BD讲的都是期权，期权是非线性的，A是对的，求VaR值用的是乘法不是除法。
584，您问的问题好像和584这道题没什么关系……不知道该怎么答了……
574，如果有均值回归的话，说明相关系数是小于0的，既然相关系数小于0，那么算出来的VaR值肯定是减小了，所以选A。
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