（1）什么option，call or put （2）为什么short是long left tail
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52从哪里来
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为什么价格下降就是backwardation ?判断依据不应该是F < S吗？
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请问老师，在这道百题的第十题中，按视频中老师的方法算出不是D选项的0.3077而是C选项，是我算的有问题么？还有请问在这道题中为什么不用减去callable bond里的call option呢？
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能否解释下这个知识点，这两个是什么，作什么用的，有什么区别
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（1）aka是什么意思（2）white noise要满足哪些条件，特别地，serially uncorelated是一个必要条件吗 （3）dependent 和 correlated的区别是什么
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A B C 分别为什么错
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老师您好，请问β的计算为什么分母不是portfolio的volatility，这个分子分母的volatility有什么具体标准么。
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6大于2.58不应该拒绝吗
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