老师您好。这个交易具体是怎么进行的？两种不同的产品为什么可以在未来价格都收敛到同一价格的情况下就可以做这样的交易？
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请问能再讲下正确选项吗 没听懂
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p的计算会不会受u d的计算方法影响，即如果u不等于1/d，p的公式还成立吗
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（1）portfolio delta不用加权平均吗？债券组合的portfolio duration要加权平均吗？（2）option position是什么意思，期权费吗？
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解题过程。
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the level of significance of test is decreased,是指Alpha变大还是变小？
及Alpha从5%变到10%，Significance level增加了还是降低了？
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33题中的A，为什么short futures的delta小于0？
是不是这样理解：futures的delta: exp(rt)永远大于0，所以short就小于0？
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Par rate 和spot rate 为什么不是完全一致？
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按照答案的解题思路，用5%利率对应的p-4.98%对应的p，除以0.0002乘以0.0001，这样应该也没错吧，答案差很多
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不懂为什么要乘以根号7
7算是N吗？
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