第十题，老师建议用有效久期算。为什么算出来答案是C？正确答案是D。
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这道题按课件的解释，是需要把债券价格和call的价格加在一起再计算的答案选D。但老师讲的方法是直接用债券价格计算，算出来选C，哪个对？为什么？
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红色圈住的公式是不是错了
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为什么i-o strip 和利率是正相关，p-o strip和利率是负相关？
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不用管权重吗，为什么
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请问老师，视频65：00左右，单尾的假设检验，为什么备择假设是＞取右尾，＜取左尾？？？
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具体如何计算PV和I/y,有没有公式或者推导过程？都是直接用计算器算吗？
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这些答案解析如何理解？觉得翻译不顺啊
习题集256页588题
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老师好，这是习题集232页的习题，感谢解答！
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