（1）用这道题目的信息算出的comparable bond的有效凸度是多少？（2）正常的普通债券的凸度是不是应该是正的？

老师 可以解释一下为什么要short bondA ，buy bond C吗？

老师 可以解释一下为什么要short bondA ，buy bond C吗？

老师 请把4个选项解释一下，没有理解 谢谢

老师，这一题的C选项，为什么是2.1%+1.9%*4=9.7%为什么百分号是在2.1和1.9之后，那4为什么不要百分号？

这里说BOOTSTRAPPING考虑了jumps、fat tail等，但基础课课件上写的了bootstrap will be ineffective when outliers in the Data，到底它能不能模拟异常值？ 基础课时说BOOTSTRAPPING是反复利用历史数据，所以优点是可以have more datas，这里讲for small sizes, bootstrapping估值不准确，所以是limitation，这个讲法不是矛盾的吗？

老师 可以解释一下这道题怎么计算吗？

高亮部分何解

老师，dollar roll在 hold pool时，为什么只是coupon和贷款人还的那部分本金，而不加上那10million？

老师可以详细解释一下如何计算这道题目吗？ 谢谢