这道题不是让选基差风险最大的合约吗？为什么老师一边说原油短期合约价格波动大，basis大，一边又反复说A最合理？这道题如果让选择一个最合适的对冲策略应该选哪个？
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老师，如果计算器在输入数字时，只输错了一个数字，怎么修改啊可以不用重新输入？比如2.4输成了2.3
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这里按半年折现为什么不是（1+2%）的0.5次方？
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这道题里面，如果公司决定做的是long put 而不是short call会怎样？是不是好选择？
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这道题A选项中的commodity supplier怎么不是商品持有人吗？他是商品供应商，所有的商品在卖出去之前都在他手上，就像饥荒时期屯里粮食的商人一样，这个时候商品所带来的所有的convenience yield应该都是他的啊。
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这题的C选项没有理解，资产价格和利率正相关和负相关时分别是什么情况？
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老师，这个(ln(11.275/10))²在计算器上怎么摁啊？顺序是什么？
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老师，还有这两道题，在什么时候求value用Se. 的rt次方，为什么有时候求value就要s-ke-rt啊，这里搞不明白
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为什么我算出来是1.5094%
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