老师您好！基础课里有提到，一般考试中若是提到duration，一般都指的是modified duration，这题中没有说是求哪种duration，怎么看出来是让求的是Macaulay duration呢？谢谢老师。
查看试题
已回答
请问老师这道题里不可以用计算器上的直接算么？我把pv等于–105.91 n等于6 pmt 等于5 fv等于100带入，得出来利率是个3.8771，这个不是YTM么？如果不是，那这个数代表什么利率呢？
已回答
请问老师这道题是什么意思啊
已回答
为什么是short call呢？short方不是只有义务吗？
已回答
请问这道题怎么做 题目选项是什么意思啊 老师能详细解释一下吗
已回答
请问老师C选项是什么意思
查看试题
已回答
老师，17题，第二个陈述为什么对，时间越长再投资风险越大是对的，但是题中也没说他不是零息债券
90题，用T-bond futures对冲的公式=（MDs*Ps）/（MDf*Pf）但他答案直接就是MDs/MDf算出来的
已解决
B选项为什么要查自由度等于5的，这里不是df=n-k-1做显著性检验，此处应该为5-1-1=3；
已回答
请问老师 这道题如何算key rate duration
查看试题
已回答
