李同学2018-10-26 18:28:33
李同学第156页讲义，不太理解，需要解释
回答（1）
Wendy2018-10-29 17:32:43
Wendy同学你好
蒙特卡罗模拟的问题是协方差矩阵是“典型”的。但严重的压力事件会对相关矩阵造成严重破坏。这就是相关性崩溃。或者相关性反转。
在压力事件下会减少分散化收益。相关矩阵崩溃发生在投资者最需要多元化收益的时候。
情景分析可以尝试去包含相关性反转问题。一种方法是对相关矩阵进行应力测试（仿真）。
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