这个题目中产生negetive是barrier是在哪里提及?教材中只提到gap option may be negetive
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请问这里老师为什么要提到利率变动的问题呢?我们只考虑fixed rate,所以我们把剩余期数的PMT贴现到我们想要求余额的日期,并不受y - 利率变动的影响呀,即使下一期我们要提前还款,但是pmt和fixed rate是最一开始就固定的,我们依旧可以用这个fixed rate求出那一期的余额吧?
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请问老师这道题求pmt在计算器的完整按键步骤是什么呢?以及在输入1/Y的时候,6%是输入0.06还是6呢
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记得讲新课的时候说stack and roll流动性好,基差风险大;strip虽然流动性不好,但是基差风险小。这里的wider bid-ask spread为什么不是反应基差风险的价差,而是流动性的价差?
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cml斜率除以的是σm,我想知道这个σm和β的区别
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这题为什么问的是远期合约,却用期权公式来做?
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时间价值里说0年的本金和3年后的本金加利息是等价的是什么意思
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买一个bond为什么收益是执行价格k?可以理解为买bond是cash or nothing吗?
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老师,这道题可以用Put-Call Parity来做么?
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忘了一个公式好像是c=-delta*s+0.5gamma*s^2这个完整是怎么样的。这题不能用这个公式吗?
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