比如我要计算95.5%的VaR, 一共是100个loss data
那请问此时: (假设第一个是最大的loss, 以此类推) 则, VaR应该是倒数第4个, 不是倒数第5吧?
谢谢老师!
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前一个问题, 那三个ES的题目, 问下, 是只看比VaR大的, 还是要包括VaR本身一起在内, 来计算平均数?
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这道题, 是押题卷的68题. 麻烦老师解释下, 网课中跳过了, 直接说的答案. 但是我觉得不理解为什么是取这四个损失的平均数?
谢谢老师!
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请问clearinghouse和exchange有什么区别呢？求详细讲解
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85题算invest for 1 month利息乘31/360哪来的？是因为要用actual/360，1.15到2.15中间有31天吗
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你好 我想问下这道题e的0.054*0.25， 但0.054不是年利率吗，还有0.25也是用3/12，可是题目中不是半年付息吗 所以不应该是0.054/2=0.027， 3months/6months=0.5年吗，不应该把它们调整成半年吗
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91题b stop sell是什么
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