天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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BS模型和蒙特卡洛模拟的关系,以及几何布朗运动

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老师,您好,完全没思路,请老师讲一下

已解决

请问老师这里第一点说warrants are options issued by financial institution or nonfin Corp. 想问那么一般的期权是issues by 谁呢?

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比较 DV01 的这一题, 按照讲解 Premium bonds > par bonds > zero bonds 但是zero bond 没有coupon, duration=Term 不应该是最大的么?

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请问老师 cumulative z-table好像都只能查到小数点后两位,老师在讲解的例子中求出的d1,d2都保留了小数点后四位,所以每次我自己查的N(d1)和N(d2)都和老师给的有较大误差,请问这个问题怎么解决?

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PD标准差公式用PD*(1-PD)怎么得来的

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这题双尾的为什么不选B呢?答案是C.

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老师您好,百题 金融市场与产品部分第6题,通过债券复制法为第二个债券定价,为什么债券1和债券3的份数之和要等于1? 如果不等于1,比如价格为94.4的债券取1份,价格为101.30的债券取0.01529份,同样可以复制出第二个债券的现金流,这个组合的价格要比答案中X=0.52而Y=0.48的组合价格更便宜。这样做有什么问题?

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delta是不是不管call还是put都是out of money时等于0,at the money等于0.5, in the money等于1?

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80题EWMA模型里用ln(30.5/30)怎么理解?

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