请问这个exercise 12当中的选项junior tranches 和笔记当中的 senior 是一个吗， ETCs 是什么东西
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请问一下，是CFA一级 3个小时做120道题时间紧张，还是frm4小时做100道题时间紧张呢？
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你好请问11.58分时 ppt 和发的讲义上面 写的不一样（第二个 点后面）， 以哪个为正确的讲法
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我在实际操作中不可能知道6个月后的duration吧，实际中是不是应该按照现在的duration来计算，然后用tailing the hedge来不断调整对冲头寸？
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请问16.52分时的 250 是怎么来的
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从视频69:49开始，老师开始解释compound option的payoff, 说compound options有两个时间点，T1时刻确定是否买/卖标的期权，T2时刻确定是否买/卖标的股票，那为什么payoff只计算到T1而不考虑T2?
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老师您好。这道题算floating value得时候，为什么我这样的算法和答案的结果相差很多？这样的算法错在哪里？
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这题完全搞不懂啊，希望老师解答一下。
第一、利率互换的久期怎么算出来的？为什么enter一个支固定收浮动的swap就可以等价于short bond？不用管那个浮动利率的那个leg吗？
第二、DV01=Price*MD*0.0001，为什么这里Price就等于200M？不需要折现吗？
第三、具体怎么操作对冲？Eurodollar是三个月的，那么这里一个swap是5年的，一个是10年的，我得用stip hedge的方式对冲5年还是10年？
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您好, 请问 欧洲美元期货EDF的DV01=25美元, 就是指:
一份EDF合约, 也就是10Million面值, --->的DV01是25$?
谢谢老师!
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老师您好。420题应该怎么思考呢？G公司是收入固定利息，支出浮动利息。那么如对冲，做一个swap，收入浮动，支出固定利息，那么不就是把浮动利息抵消了吗？为什么答案是付出浮动，收固定利息？
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